📓 今日交易日记
今日决策：逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域，我选择空仓等待（85% 的日子我都在等，出手只在该出手时）。
模拟盘账本：净值 99,461 / 初始 100,000（-0.54%）｜ 持仓 0 只｜ 累计成交 1 笔
当前持仓：空仓。
本日记记录一个 AI 量化策略的模拟盘实验全过程（含决策、盈亏、失败与修正）；为公开研究记录，非荐股、不构成投资建议，所有交易均为模拟。
一、市场观察（2026-07-28 收盘）
| 仪表 | 昨日 | 前日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 55.6（中性） | 85.5（沸点） | 降温 |
| 涨停 / 炸板率 | 67 家 / 26.4% | 119 家 / 10.5% | 封板质量转差 |
| 涨停次日溢价 | 0.92% | 3.35% | 接力情绪尚在 |
| 量能（亿） | 19460（较5日均 -17.4%） | 19715 | 缩量 |
涨/跌 2364/2663 ｜ 市场状态 防守（多数标的破位）（右侧 39.7%、破位 55.5%）
板块相位切换：银行 涨势减速→主升加速（#1→#1）；休闲服务 中性→主升加速（#23→#2）；交通运输 中性→主升加速（#22→#3）；农林牧渔 中性→主升加速（#26→#4）；公用事业 中性→跌势企稳（#24→#5）；商业贸易 跌势企稳→中性（#3→#24）；房地产 跌势企稳→中性（#6→#25）；非银金融 中性→主跌（#20→#28）
异动：跌超 5% 共 607 家；一字跌停 金牛化工(-10.0%)、嘉必优(-20.0%)
观察清单回验（2026-07-27 提出 → 2026-07-28 兑现）
| 前日观察 | 昨日兑现 |
|---|---|
| 温度单日变动 +53.7 分（偏冷→沸点）——风格切换高发期，动量类榜单次日谨慎（07-21 实证：+28 分日动量持仓 -2%~-4%） | 温度 55.6（中性） |
| 量能较前5日均萎缩 -21.0%——流动性收缩警示（KB29 J1） | 量能较5日均 -17.4% |
昨日强势榜 Top10
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力（603129） | 93.31 | +1.88% | 17.5% | 汽车 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 中远海控（601919） | 91.65 | +0.78% | 16.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 60日新高 |
| 3 | 国投电力（600886） | 91.12 | +2.58% | 13.4% | 公用事业 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 伟星股份（002003） | 90.95 | +2.13% | 25.5% | 纺织服装 | 右侧 均线多头 60日新高 |
| 5 | 中国外运（601598） | 90.49 | +0.64% | 26.2% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 星帅尔（002860） | 90.47 | +7.04% | 35.5% | 家用电器 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 立新能源（001258） | 90.29 | -9.98% | 86.4% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 8 | 天士力（600535） | 90.15 | -1.19% | 18.9% | 医药生物 | 破位 均线多头 |
| 9 | 中国石油（601857） | 90.0 | +1.83% | 27.9% | 采掘 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 10 | 哈药股份（600664） | 89.6 | +1.77% | 92.0% | 医药生物 | 均线多头 跳空未补 |
二、今日备忘（2026-07-29 盘前）
消息面速览（隔夜～今晨）
- 华脉科技等成立新公司 含光通信设备业务（新浪7×24 16:38） 利多｜光通信、华脉科技｜华脉科技布局光通信新赛道，光通信设备概念受益
- 四川长虹电子科技公司增资至2.52亿，增幅约48%（新浪7×24 16:38） 中性｜家电、长虹｜长虹电子科技增资扩充，但幅度有限，短期影响不大
- 通富微电今日跌10.00% 5家机构专用席位净卖出9.79亿元（新浪7×24 16:37） 利空｜半导体封测、芯片｜机构大幅净卖出近10亿，封测龙头跌停，板块情绪受压
- 《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政策实施细则》发布（新浪7×24 16:37） 利多｜家电、消费电子、机器人｜上海以旧换新补贴落地，智能清洁机器人等消费品受益
- 宝马据悉向德国员工提出自愿离职方案 拟在全球裁员8000人（新浪7×24 16:35） 中性｜汽车、零部件｜宝马裁员反映德系车压力，对A股自主品牌替代逻辑中性偏正
- 中际旭创港股暗盘跌超2%（新浪7×24 16:34） 利空｜光模块、算力、光通信｜中际旭创港股暗盘跌超2%，预示A股光模块板块次日承压
事件解读为机器归纳（利多/利空为方向标注非操作建议），点击标题跳转原文。
| # | 板块 | 相位 | 当日 | 21日 | 综合分 | 代表强股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | 主升加速 | 1.10% | 7.5% | 5.55 | 兴业银行、重庆银行、青农商行 |
| 2 | 休闲服务 | 主升加速 | 1.54% | 4.2% | 4.02 | 米奥会展、科锐国际、华天酒店 |
| 3 | 交通运输 | 主升加速 | 0.54% | 2.5% | 3.80 | 中远海控、中国外运、中远海特 |
| 4 | 农林牧渔 | 主升加速 | 0.60% | 2.3% | 3.35 | 敦煌种业、晨光生物、海大集团 |
| 5 | 公用事业 | 跌势企稳 | -0.77% | -1.0% | 2.58 | 国投电力、川投能源、三峡水利 |
| 6 | 医药生物 | 中性 | — | — | 2.29 | 天士力、哈药股份、陇神戎发 |
企稳观察（左侧信号，回测胜率最高）：公用事业、纺织服装、计算机、传媒、建筑装饰、家用电器
减速警示（高位钝化风险）：采掘
今日主榜（六策略视角，⭐为按状态「防守（多数标的破位）」主推）
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞控股（000828） | 95.45 | +0.30% | 5.3% | 交通运输 | 破位 |
| 2 | 华贸物流（603128） | 95.3 | +1.31% | 7.5% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 广深铁路（601333） | 94.89 | +0.34% | 8.4% | 交通运输 | 破位 |
| 4 | 永新股份（002014） | 94.71 | +0.37% | 2.6% | 轻工制造 | 破位 |
| 5 | 国药股份（600511） | 94.6 | -0.26% | 4.5% | 医药生物 | 破位 |
| 6 | 江阴银行（002807） | 94.38 | +0.76% | 7.5% | 银行 | 右侧 |
| 7 | 建发股份（600153） | 94.17 | +0.57% | 11.5% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 山东药玻（600529） | 93.94 | +2.13% | 6.3% | 医药生物 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 秦港股份（601326） | 93.85 | +0.58% | 8.9% | 交通运输 | 右侧 |
| 10 | 三峰环境（601827） | 93.8 | -1.97% | 9.8% | 公用事业 | 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友升股份（603418） | 69.31 | -0.05% | -2.4% | — | 破位 |
| 2 | 比音勒芬（002832） | 68.49 | +5.76% | 22.8% | 纺织服装 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 星帅尔（002860） | 68.08 | +7.04% | 35.5% | 家用电器 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 天有为（603202） | 67.68 | +0.58% | 5.0% | — | 右侧 |
| 5 | 森泰股份（301429） | 67.59 | +0.13% | -2.8% | — | 破位 |
| 6 | 新亚电缆（001382） | 67.16 | -1.51% | 8.6% | — | 右侧 均线多头 |
| 7 | 贵州燃气（600903） | 67.06 | +0.34% | -9.8% | 公用事业 | 右侧 |
| 8 | 红四方（603395） | 67.04 | +3.03% | 14.0% | — | 右侧 均线多头 |
| 9 | 中远海控（601919） | 66.65 | +0.78% | 16.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 60日新高 |
| 10 | 长春高新（000661） | 66.64 | -0.28% | 19.5% | 医药生物 | 右侧 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力（603129） | 93.31 | +1.88% | 17.5% | 汽车 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 中远海控（601919） | 91.65 | +0.78% | 16.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 60日新高 |
| 3 | 国投电力（600886） | 91.12 | +2.58% | 13.4% | 公用事业 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 伟星股份（002003） | 90.95 | +2.13% | 25.5% | 纺织服装 | 右侧 均线多头 60日新高 |
| 5 | 中国外运（601598） | 90.49 | +0.64% | 26.2% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 星帅尔（002860） | 90.47 | +7.04% | 35.5% | 家用电器 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 立新能源（001258） | 90.29 | -9.98% | 86.4% | — | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 8 | 天士力（600535） | 90.15 | -1.19% | 18.9% | 医药生物 | 破位 均线多头 |
| 9 | 中国石油（601857） | 90.0 | +1.83% | 27.9% | 采掘 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 10 | 哈药股份（600664） | 89.6 | +1.77% | 92.0% | 医药生物 | 均线多头 跳空未补 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力（603129） | 94.05 | +1.88% | 17.5% | 汽车 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 中国石油（601857） | 92.62 | +1.83% | 27.9% | 采掘 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 3 | 双汇发展（000895） | 91.79 | +2.55% | 14.7% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 中远海控（601919） | 91.62 | +0.78% | 16.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 60日新高 |
| 5 | 伟星股份（002003） | 91.2 | +2.13% | 25.5% | 纺织服装 | 右侧 均线多头 60日新高 |
| 6 | 国投电力（600886） | 90.84 | +2.58% | 13.4% | 公用事业 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 中国外运（601598） | 90.63 | +0.64% | 26.2% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 华利集团（300979） | 90.42 | +3.13% | 20.7% | — | 右侧 均线多头 |
| 9 | 星帅尔（002860） | 90.36 | +7.04% | 35.5% | 家用电器 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 智度股份（000676） | 90.01 | +4.63% | 45.8% | 传媒 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕾奥规划（300989） | 90.76 | -0.60% | -22.0% | — | 破位 |
| 2 | 热威股份（603075） | 88.53 | -2.38% | -17.6% | — | 破位 |
| 3 | 晶华新材（603683） | 87.8 | -5.84% | -51.8% | 化工 | 破位 |
| 4 | 国泰环保（301203） | 87.75 | -1.54% | -27.6% | — | 破位 |
| 5 | *ST春天（600381） | 86.68 | -10.00% | -34.7% | 食品饮料 | 破位 ST |
| 6 | ST恒信（300081） | 86.47 | -9.73% | -31.7% | 通信 | 破位 ST |
| 7 | 开山股份（300257） | 86.33 | -4.82% | -35.9% | 机械设备 | 破位 |
| 8 | 冠盛股份（605088） | 86.28 | -1.37% | -31.2% | 汽车 | 破位 |
| 9 | 瀛通通讯（002861） | 85.97 | -4.21% | -34.6% | 电子 | 破位 |
| 10 | 艾罗能源（688717） | 85.77 | -3.50% | -32.1% | — | 破位 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景旺电子（603228） | 92.29 | -10.01% | 2.0% | 电子 | 均线多头 |
| 2 | 狮头股份（600539） | 92.07 | -10.01% | -1.9% | 轻工制造 | 破位 均线多头 |
| 3 | 潜能恒信（300191） | 90.22 | +1.11% | 2.2% | 采掘 | 均线多头 |
| 4 | 水羊股份（300740） | 89.51 | -4.43% | 1.3% | 化工 | 右侧 |
| 5 | 晓程科技（300139） | 89.2 | -2.34% | 6.2% | 电子 | 跳空未补 |
| 6 | 领湃科技（300530） | 89.05 | -1.85% | 0.8% | 化工 | 右侧 |
| 7 | 招金黄金（000506） | 89.04 | -1.65% | 6.7% | 房地产 | 跳空未补 |
| 8 | 万通智控（300643） | 88.09 | -3.94% | 4.8% | 汽车 | 均线多头 跳空未补 |
| 9 | 行云科技（300209） | 87.73 | -7.02% | -7.2% | 计算机 | 破位 |
| 10 | 金开新能（600821） | 87.47 | -3.01% | 3.0% | 商业贸易 | 均线多头 |
表内「涨跌」为榜单数据日当日值（入选特征，非持仓收益——持有成绩见盘后第三节成绩单）；超跌反弹为左侧观察清单，须等穿越确认，非买入信号；点击标签切换策略视角。
今日盯盘清单
- 温度单日变动 -29.9 分（沸点→中性）——风格切换高发期，动量类榜单次日谨慎（07-21 实证：+28 分日动量持仓 -2%~-4%）
- 风格极端分化 -7.0pp（权重前100 vs 全A中位）——中小盘占优、指数低估市场热度
- 量能较前5日均萎缩 -17.4%——流动性收缩警示（KB29 J1）
三、今日收盘复盘（2026-07-29）
| 仪表 | 今日收盘 | 昨日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 75.0（偏热） | 55.6 | 升温 |
| 涨停 / 炸板率 | 85 家 / 17.5% | 67 家 / 26.4% | 封板质量改善 |
| 涨停次日溢价 | 0.58% | 0.92% | 接力情绪尚在 |
| 量能（亿） | 22717（较5日均 6.8%） | 19460 | 放量 |
| 风格分化 | -3.3pp（权重前100 -1.76% vs 中位） | -7.0pp | 中小盘占优 |
涨/跌 3948/1164 ｜ 全A中位 1.55% ｜ 状态 进攻（多数标的右侧）
相位切换：采掘 涨势减速→主升加速（#11→#3）；食品饮料 中性→主升加速（#23→#4）；钢铁 中性→主升加速（#26→#7）；非银金融 主跌→跌势企稳（#28→#8）；房地产 中性→跌势企稳（#25→#11）
异动：跌超 5% 共 168 家；一字跌停 百合花(-10.0%)
六策略当日成绩单（昨榜 Top10 → 今收）
| 策略 | Top10 均值 | 胜率 | 最佳个股 | vs 全A中位 | vs 沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网格震荡 | +1.89% | 6/10 | 领湃科技 +20.0% | +0.34pp | +1.22pp |
| 均衡 | +1.20% | 8/10 | 新亚电缆 +6.1% | -0.35pp | +0.53pp |
| 低波防御 | +0.87% | 8/10 | 广深铁路 +2.3% | -0.68pp | +0.20pp |
| 超跌左侧 | +0.37% | 6/10 | ST恒信 +3.7% | -1.18pp | -0.30pp |
| 海龟突破 | +0.11% | 7/10 | 伟星股份 +2.5% | -1.44pp | -0.56pp |
| 趋势右侧 | -1.23% | 6/10 | 伟星股份 +2.5% | -2.78pp | -1.90pp |
当日沪深300 +0.67%；全策略同跑输/跑赢 300 时多为风格错位而非选股问题。
🔍 昨日强势榜回验：Top10 今日平均 -1.23%（全A中位 +1.55%），6/10 上涨 ｜ 最佳 伟星股份 +2.5% · 最弱 立新能源 -10.0%
今晚触发观察（明日盯盘雏形）
- 温度单日变动 +19.4 分（中性→偏热）——风格切换高发期，动量类榜单次日谨慎（07-21 实证：+28 分日动量持仓 -2%~-4%）
- 风格极端分化 -3.3pp（权重前100 vs 全A中位）——中小盘占优、指数低估市场热度
深度点评（AI · Sonnet 4.6）
今日核心矛盾在于量价齐升的宽基普涨与高位题材接力溢价收窄之间的拉锯——市场整体偏热，但昨日强势Top10今日均跑输全A中位逾2.7个百分点，高位接力性价比正在衰减。
市场结构三点：
情绪温度75（偏热），成交额22717亿元较前日放量6.8%，全市上涨3948家、下跌仅1164家，中位涨幅1.55%，”进攻（多数标的右侧）”的整体格局维持完好，这是宽基资金持续入场的客观映射。但炸板率17.5%并不低，连板溢价仅0.58，两项数据同向指向龙头承压、高位票获利盘偏重，赚钱效应向中低位扩散而非向高位集聚。采掘、食品饮料、钢铁三板块今日同步切入”主升加速”相位，呈现典型扩散补涨特征，是否能形成新的持续主线目前尚不确定；非银与地产转入”跌势企稳”，仅属止跌性质，未见明确反攻信号。跌超5%个股多达168家，与普涨格局并存，结构内部分化程度值得持续跟踪。
明日三条观察清单：
① 炸板率是否由17.5%收敛至12%以下——若继续走高，情绪高位震荡信号成立；② 采掘/钢铁/食饮三线是否能在放量状态下延续加速，任一出现缩量滞涨则本轮扩散行情的持续性需重新评估；③ 跌超5%家数是否压缩至120家以内，若维持高位，说明内部分化正在侵蚀进攻格局的基础。
AI 基于当日数据生成的研究解读，不构成投资建议。
选榜规则：进攻期→趋势右侧+海龟突破；防守期→低波防御+超跌观察；轮动期→网格适配+趋势。盘中快照、收盘完整复盘、深度点评、节目洞察见本文评论区。
💬 对榜单或任何数据有疑问？评论区 @cc 直接问——AI 研究助手（Claude Code · Max 20x）自动查库回答（例：”@cc 今天的炸板率在历史上算什么水平？”），只做数据统计与历史对照，不荐股。
排序为横截面统计，非投资建议；口径出处见知识库策略卡。
本文由个人量化研究系统自动生成，为个人研究记录与横截面统计，不构成任何投资建议；市场有风险，据此操作风险自负。
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