📓 今日交易日记
今日决策：逆向门控拦截——当前不在超跌突破的正期望域，我选择空仓等待（85% 的日子我都在等，出手只在该出手时）。
模拟盘账本：净值 99,461 / 初始 100,000（-0.54%）｜ 持仓 0 只｜ 累计成交 1 笔
当前持仓：空仓。
本日记记录一个 AI 量化策略的模拟盘实验全过程（含决策、盈亏、失败与修正）；为公开研究记录，非荐股、不构成投资建议，所有交易均为模拟。
一、市场观察（2026-07-27 收盘）
| 仪表 | 昨日 | 前日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 85.5（沸点） | 31.8（偏冷） | 升温 |
| 涨停 / 炸板率 | 119 家 / 10.5% | 42 家 / 28.8% | 封板质量改善 |
| 涨停次日溢价 | 3.35% | -0.31% | 接力情绪尚在 |
| 量能（亿） | 19715（较5日均 -21.0%） | 19100 | 缩量 |
涨/跌 4861/271 ｜ 市场状态 防守（多数标的破位）（右侧 32.6%、破位 62.2%）
板块相位切换：计算机 主跌→跌势企稳（#25→#5）；传媒 主跌→跌势企稳（#26→#8）；家用电器 主跌→跌势企稳（#27→#10）；建筑材料 主跌→跌势企稳（#28→#19）；非银金融 主跌→中性（#24→#20）；休闲服务 跌势企稳→中性（#5→#23）；公用事业 跌势企稳→中性（#3→#24）；食品饮料 跌势企稳→中性（#2→#25）
异动：跌超 5% 共 25 家；一字跌停 金牛化工(-10.0%)
观察清单回验（2026-07-24 提出 → 2026-07-27 兑现）
| 前日观察 | 昨日兑现 |
|---|---|
| 温度单日变动 -50.0 分（沸点→偏冷）——风格切换高发期，动量类榜单次日谨慎（07-21 实证：+28 分日动量持仓 -2%~-4%） | 温度 85.5（沸点） |
| 涨停次日溢价转负（-0.31%）——接力情绪退潮警报（KB27 共识） | 溢价 3.35% |
| 量能较前5日均萎缩 -27.3%——流动性收缩警示（KB29 J1） | 量能较5日均 -21.0% |
昨日强势榜 Top10
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力（603129） | 92.8 | +4.22% | 16.7% | 汽车 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 立新能源（001258） | 91.36 | +9.98% | 105.6% | — | 右侧 均线多头 60日新高 涨停 跳空未补 |
| 3 | 国投电力（600886） | 90.92 | -0.68% | 10.3% | 公用事业 | 破位 均线多头 |
| 4 | 中远海控（601919） | 90.77 | -0.07% | 14.3% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 康龙化成（300759） | 90.72 | +0.62% | 35.6% | 医药生物 | 均线多头 |
| 6 | 天士力（600535） | 90.6 | +1.01% | 16.4% | 医药生物 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 星网锐捷（002396） | 90.32 | -4.92% | 79.6% | 通信 | 均线多头 |
| 8 | 丸美生物（603983） | 90.18 | +9.44% | 36.0% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 哈药股份（600664） | 89.93 | +4.44% | 83.1% | 医药生物 | 均线多头 跳空未补 |
| 10 | 艾艾精工（603580） | 89.56 | +3.48% | 106.3% | 化工 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
二、今日备忘（2026-07-28 盘前）
消息面速览（隔夜～今晨）
- 楷登电子（Cadence Design）股价盘前上涨4.1%，此前该公司上调了全（新浪7×24 16:07） 利多｜半导体设计,EDA工具,芯片｜Cadence上调业绩指引，利好国内EDA及半导体设计概念股情绪
- 美股商业航天股盘前走低，SpaceX、Rocket Lab、ASTS盘前均跌超2（新浪7×24 16:07） 利空｜商业航天,卫星互联｜美股商业航天板块走低，国内相关概念股或受情绪拖累
- 机构：引种淡季来临，8月白羽肉鸡父母代鸡苗成交价格或下跌（新浪7×24 16:07） 利空｜禽类养殖,肉鸡｜淡季来临白羽肉鸡苗价格承压，养殖板块短期盈利预期下降
- 蓝思科技：实际控制人增持计划时间过半，尚未增持股份（新浪7×24 16:06） 利空｜消费电子,苹果链｜实控人增持计划过半未动，信号偏负面，市场信心存疑
- 微软美股盘前涨近1%，公司推出旗下首款网络安全专用AI模型。微软正持续推动自研A（新浪7×24 16:06） 利多｜网络安全,AI应用｜微软推出安全专用AI，国内网络安全+AI概念股有望跟涨
- 山西汾酒：许志峰辞任董事会秘书职务，聘任陈曦为董事会秘书（新浪7×24 16:06） 中性｜白酒｜董秘人事变动属正常调整，对汾酒基本面影响有限
事件解读为机器归纳（利多/利空为方向标注非操作建议），点击标题跳转原文。
| # | 板块 | 相位 | 当日 | 21日 | 综合分 | 代表强股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | 涨势减速 | 0.27% | 6.5% | 2.87 | 青农商行、兴业银行、重庆银行 |
| 2 | 医药生物 | 中性 | — | — | 2.48 | 康龙化成、天士力、哈药股份 |
| 3 | 商业贸易 | 跌势企稳 | 2.45% | 0.2% | 2.13 | 南极电商、小商品城、北京人力 |
| 4 | 纺织服装 | 跌势企稳 | 3.41% | -4.6% | 2.12 | 伟星股份、比音勒芬、海澜之家 |
| 5 | 计算机 | 跌势企稳 | 3.21% | -4.7% | 2.07 | 紫光股份、迪普科技、浪潮信息 |
| 6 | 房地产 | 跌势企稳 | 2.69% | -1.8% | 1.95 | 深物业A、陆家嘴、*ST发展 |
企稳观察（左侧信号，回测胜率最高）：商业贸易、纺织服装、计算机、房地产、传媒、建筑装饰
减速警示（高位钝化风险）：银行、采掘
今日主榜（六策略视角，⭐为按状态「防守（多数标的破位）」主推）
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞控股（000828） | 94.9 | +0.20% | 3.9% | 交通运输 | 破位 |
| 2 | 三峰环境（601827） | 94.8 | +1.62% | 11.4% | 公用事业 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 华贸物流（603128） | 94.48 | +1.71% | 5.7% | 交通运输 | 右侧 |
| 4 | 永新股份（002014） | 94.19 | +1.03% | 0.8% | 轻工制造 | 破位 |
| 5 | 江阴银行（002807） | 94.16 | +1.02% | 4.8% | 银行 | 右侧 |
| 6 | 山东药玻（600529） | 94.11 | +3.28% | 5.0% | 医药生物 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 广深铁路（601333） | 93.99 | +0.00% | 4.9% | 交通运输 | 破位 |
| 8 | 国药股份（600511） | 93.93 | +0.66% | 3.0% | 医药生物 | 破位 |
| 9 | 浙商证券（601878） | 93.17 | +0.64% | -1.0% | 非银金融 | 破位 |
| 10 | 国投资本（600061） | 92.9 | +1.43% | -0.4% | 非银金融 | 破位 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友升股份（603418） | 69.99 | +1.10% | -0.1% | — | 破位 |
| 2 | 天有为（603202） | 68.66 | +1.54% | 2.8% | — | 破位 |
| 3 | 森泰股份（301429） | 68.49 | +1.88% | -3.4% | — | 破位 |
| 4 | 新亚电缆（001382） | 67.83 | +2.01% | 9.3% | — | 右侧 均线多头 |
| 5 | 立新能源（001258） | 67.64 | +9.98% | 105.6% | — | 右侧 均线多头 60日新高 涨停 跳空未补 |
| 6 | 星帅尔（002860） | 67.53 | +3.82% | 27.6% | 家用电器 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 康龙化成（300759） | 67.47 | +0.62% | 35.6% | 医药生物 | 均线多头 |
| 8 | 星网锐捷（002396） | 67.07 | -4.92% | 79.6% | 通信 | 均线多头 |
| 9 | 汉桑科技（301491） | 67.06 | +2.01% | -5.3% | — | 破位 |
| 10 | 比音勒芬（002832） | 66.96 | +5.08% | 15.9% | 纺织服装 | 右侧 均线多头 60日新高 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力（603129） | 92.8 | +4.22% | 16.7% | 汽车 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 立新能源（001258） | 91.36 | +9.98% | 105.6% | — | 右侧 均线多头 60日新高 涨停 跳空未补 |
| 3 | 国投电力（600886） | 90.92 | -0.68% | 10.3% | 公用事业 | 破位 均线多头 |
| 4 | 中远海控（601919） | 90.77 | -0.07% | 14.3% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 5 | 康龙化成（300759） | 90.72 | +0.62% | 35.6% | 医药生物 | 均线多头 |
| 6 | 天士力（600535） | 90.6 | +1.01% | 16.4% | 医药生物 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 星网锐捷（002396） | 90.32 | -4.92% | 79.6% | 通信 | 均线多头 |
| 8 | 丸美生物（603983） | 90.18 | +9.44% | 36.0% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 哈药股份（600664） | 89.93 | +4.44% | 83.1% | 医药生物 | 均线多头 跳空未补 |
| 10 | 艾艾精工（603580） | 89.56 | +3.48% | 106.3% | 化工 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春风动力（603129） | 93.8 | +4.22% | 16.7% | 汽车 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 中国石油（601857） | 91.82 | -1.18% | 22.2% | 采掘 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 3 | 立新能源（001258） | 91.42 | +9.98% | 105.6% | — | 右侧 均线多头 60日新高 涨停 跳空未补 |
| 4 | 太阳电缆（002300） | 91.24 | +5.07% | 12.3% | 电气设备 | 右侧 跳空未补 |
| 5 | 天士力（600535） | 91.14 | +1.01% | 16.4% | 医药生物 | 右侧 均线多头 |
| 6 | 中远海控（601919） | 90.78 | -0.07% | 14.3% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 伟星股份（002003） | 90.18 | +3.50% | 22.9% | 纺织服装 | 右侧 均线多头 |
| 8 | 中国外运（601598） | 90.04 | +2.81% | 22.7% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 双汇发展（000895） | 89.98 | +0.52% | 10.0% | 食品饮料 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 丸美生物（603983） | 89.93 | +9.44% | 36.0% | 化工 | 右侧 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕾奥规划（300989） | 91.45 | +1.95% | -23.3% | — | 破位 |
| 2 | 国泰环保（301203） | 88.66 | +2.20% | -24.9% | — | 破位 |
| 3 | 冠盛股份（605088） | 88.24 | +1.81% | -28.7% | 汽车 | 破位 |
| 4 | 热威股份（603075） | 87.79 | +2.33% | -13.9% | — | 破位 |
| 5 | 西麦食品（002956） | 86.96 | +1.79% | -26.4% | 食品饮料 | 破位 |
| 6 | 晶华新材（603683） | 86.55 | -0.38% | -44.6% | 化工 | 破位 |
| 7 | ST万邦（002082） | 86.09 | +0.77% | -15.2% | 建筑材料 | 破位 ST |
| 8 | 永达股份（001239） | 85.95 | +1.75% | -17.1% | — | 破位 |
| 9 | 德明利（001309） | 85.53 | +0.43% | -58.6% | — | 破位 |
| 10 | *ST萃华（002731） | 85.48 | +10.24% | -67.4% | 轻工制造 | 破位 涨停 ST |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大有能源（600403） | 92.86 | +4.30% | 0.2% | 采掘 | 右侧 均线多头 |
| 2 | 万里马（300591） | 90.21 | +12.40% | 1.6% | 纺织服装 | 右侧 |
| 3 | 塞力医疗（603716） | 89.97 | +10.02% | 1.2% | 医药生物 | 右侧 涨停 |
| 4 | 三旺通信（688618） | 89.42 | +2.14% | 0.4% | 通信 | 右侧 |
| 5 | 招金黄金（000506） | 89.13 | +5.65% | 6.8% | 房地产 | 右侧 二波候选 跳空未补 |
| 6 | 潜能恒信（300191） | 88.86 | -10.93% | 2.4% | 采掘 | 破位 均线多头 |
| 7 | 兴业银锡（000426） | 88.86 | +6.25% | 0.2% | 有色金属 | 右侧 二波候选 跳空未补 |
| 8 | 创业黑马（300688） | 88.66 | +10.83% | 0.9% | 综合 | 右侧 二波候选 |
| 9 | 国瑞科技（300600） | 88.12 | +5.81% | 1.8% | 国防军工 | 右侧 |
| 10 | 神州数码（000034） | 86.46 | +1.16% | 4.5% | 计算机 | 右侧 |
表内「涨跌」为榜单数据日当日值（入选特征，非持仓收益——持有成绩见盘后第三节成绩单）；超跌反弹为左侧观察清单，须等穿越确认，非买入信号；点击标签切换策略视角。
今日盯盘清单
- 温度单日变动 +53.7 分（偏冷→沸点）——风格切换高发期，动量类榜单次日谨慎（07-21 实证：+28 分日动量持仓 -2%~-4%）
- 量能较前5日均萎缩 -21.0%——流动性收缩警示（KB29 J1）
三、今日收盘复盘（2026-07-28）
| 仪表 | 今日收盘 | 昨日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 55.6（中性） | 85.5 | 降温 |
| 涨停 / 炸板率 | 67 家 / 26.4% | 119 家 / 10.5% | 封板质量转差 |
| 涨停次日溢价 | 0.92% | 3.35% | 接力情绪尚在 |
| 量能（亿） | 19460（较5日均 -17.4%） | 19715 | 缩量 |
| 风格分化 | -7.0pp（权重前100 -7.12% vs 中位） | -0.1pp | 中小盘占优 |
涨/跌 2364/2663 ｜ 全A中位 -0.14% ｜ 状态 防守（多数标的破位）
相位切换：银行 涨势减速→主升加速（#1→#1）；休闲服务 中性→主升加速（#23→#2）；交通运输 中性→主升加速（#22→#3）；农林牧渔 中性→主升加速（#26→#4）；公用事业 中性→跌势企稳（#24→#5）；商业贸易 跌势企稳→中性（#3→#24）；房地产 跌势企稳→中性（#6→#25）；非银金融 中性→主跌（#20→#28）
异动：跌超 5% 共 607 家；一字跌停 金牛化工(-10.0%)、嘉必优(-20.0%)
六策略当日成绩单（昨榜 Top10 → 今收）
| 策略 | Top10 均值 | 胜率 | 最佳个股 | vs 全A中位 | vs 沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网格震荡 | +0.28% | 6/10 | 塞力医疗 +10.0% | +0.42pp | +3.11pp |
| 低波防御 | +0.13% | 6/10 | 山东药玻 +2.1% | +0.27pp | +2.95pp |
| 均衡 | -0.97% | 5/10 | 星帅尔 +7.0% | -0.83pp | +1.86pp |
| 超跌左侧 | -1.10% | 2/10 | ST万邦 +10.0% | -0.96pp | +1.73pp |
| 趋势右侧 | -1.29% | 5/10 | 艾艾精工 +10.0% | -1.15pp | +1.54pp |
| 海龟突破 | -1.31% | 6/10 | 双汇发展 +2.6% | -1.17pp | +1.52pp |
当日沪深300 -2.83%；全策略同跑输/跑赢 300 时多为风格错位而非选股问题。
🔍 昨日强势榜回验：Top10 今日平均 -1.29%（全A中位 -0.14%），5/10 上涨 ｜ 最佳 艾艾精工 +10.0% · 最弱 立新能源 -10.0%
今晚触发观察（明日盯盘雏形）
- 温度单日变动 -29.9 分（沸点→中性）——风格切换高发期，动量类榜单次日谨慎（07-21 实证：+28 分日动量持仓 -2%~-4%）
- 风格极端分化 -7.0pp（权重前100 vs 全A中位）——中小盘占优、指数低估市场热度
- 量能较前5日均萎缩 -17.4%——流动性收缩警示（KB29 J1）
深度点评（AI · Sonnet 4.6）
缩量防守格局下，资金以板块轮动替代整体进攻，是今日最核心的矛盾。
市场结构三点解读：
①量价背离警示。 成交额1.94万亿较近期趋势萎缩17.4%，在”多数标的破位”的防守机制下缩量走弱，做多意愿不足。全市场个股中位涨跌幅-0.14%看似平稳，实则跌超5%个股多达607只，指数掩盖了个股层面的真实杀伤。
②连板情绪转冷。 炸板率26.4%偏高、连板溢价仅0.92已跌破1.0荣枯线，短线情绪溢价转负；昨日强势榜Top10今日平均回撤-1.29%，显著跑输全A中位，追强逻辑近期有效性下降，需警惕高位筹码松动。
③板块”哑铃”式切换。 银行加速进入主升，交通运输、农林牧渔、休闲服务同步切相，低估值防御资金集中；但非银金融切入主跌，与银行背向而行——金融内部分化意味着市场风险偏好并未系统性抬升，仅是存量资金的结构再平衡。
明日三点观察：
① 成交额是否回升至2万亿以上，若继续萎缩则确认量能不支持行情扩展；
② 连板溢价是否重新站上1.0，以判断短线情绪修复信号是否出现；
③ 非银金融主跌相位是否继续扩散，银行与非银持续背向运行的裂口值得重点跟踪。
AI 基于当日数据生成的研究解读，不构成投资建议。
选榜规则：进攻期→趋势右侧+海龟突破；防守期→低波防御+超跌观察；轮动期→网格适配+趋势。盘中快照、收盘完整复盘、深度点评、节目洞察见本文评论区。
💬 对榜单或任何数据有疑问？评论区 @cc 直接问——AI 研究助手（Claude Code · Max 20x）自动查库回答（例：”@cc 今天的炸板率在历史上算什么水平？”），只做数据统计与历史对照，不荐股。
排序为横截面统计，非投资建议；口径出处见知识库策略卡。
本文由个人量化研究系统自动生成，为个人研究记录与横截面统计，不构成任何投资建议；市场有风险，据此操作风险自负。
暂无评论内容