📓 今日交易日记
今日决策：逆向门控放行——市场处于超跌域（昨日中位动量 -4.8%、涨停溢价 3.35%），我在别人观望时布防了 13 个突破点，等待盘中真突破触发买入。
模拟盘账本：净值 99,461 / 初始 100,000（-0.54%）｜ 持仓 0 只｜ 累计成交 1 笔
今日卖出：中海油服（-6.1% 止损）
当前持仓：空仓。
本日记记录一个 AI 量化策略的模拟盘实验全过程（含决策、盈亏、失败与修正）；为公开研究记录，非荐股、不构成投资建议，所有交易均为模拟。
一、市场观察（2026-07-24 收盘）
| 仪表 | 昨日 | 前日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 31.8（偏冷） | 81.8（沸点） | 降温 |
| 涨停 / 炸板率 | 42 家 / 28.8% | 128 家 / 15.8% | 封板质量转差 |
| 涨停次日溢价 | -0.31% | 3.84% | 接力退潮 |
| 量能（亿） | 19100（较5日均 -27.3%） | 21879 | 缩量 |
涨/跌 531/4615 ｜ 市场状态 防守（多数标的破位）（右侧 10.7%、破位 83.2%）
板块相位切换：休闲服务 中性→跌势企稳（#26→#5）；采掘 中性→涨势减速（#15→#9）；非银金融 跌势企稳→主跌（#1→#24）；计算机 跌势企稳→主跌（#8→#25）；传媒 跌势企稳→主跌（#10→#26）；家用电器 跌势企稳→主跌（#11→#27）；建筑材料 跌势企稳→主跌（#14→#28）
异动：跌超 5% 共 608 家；一字跌停 炬申股份(-10.0%)
观察清单回验（2026-07-23 提出 → 2026-07-24 兑现）
| 前日观察 | 昨日兑现 |
|---|---|
| 温度单日变动 +43.4 分（偏冷→沸点）——风格切换高发期，动量类榜单次日谨慎（07-21 实证：+28 分日动量持仓 -2%~-4%） | 温度 31.8（偏冷） |
| 风格极端分化 -3.6pp（权重前100 vs 全A中位）——中小盘占优、指数低估市场热度 | — |
| 量能较前5日均萎缩 -17.9%——流动性收缩警示（KB29 J1） | 量能较5日均 -27.3% |
昨日强势榜 Top10
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投电力（600886） | 93.56 | -1.98% | 13.5% | 公用事业 | 均线多头 |
| 2 | 春风动力（603129） | 92.05 | +5.26% | 16.0% | 汽车 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 天士力（600535） | 91.4 | -1.19% | 19.0% | 医药生物 | 均线多头 |
| 4 | 中国石油（601857） | 91.34 | +1.38% | 23.5% | 采掘 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 5 | 康龙化成（300759） | 91.19 | -1.21% | 47.5% | 医药生物 | 均线多头 |
| 6 | 中远海控（601919） | 91.17 | +0.33% | 14.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 川投能源（600674） | 90.98 | -1.71% | 14.9% | 公用事业 | 均线多头 |
| 8 | 立新能源（001258） | 90.98 | +7.60% | 86.1% | — | 右侧 均线多头 炸板 跳空未补 |
| 9 | 星网锐捷（002396） | 90.97 | -2.98% | 86.0% | 通信 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 中远海特（600428） | 90.39 | -3.17% | 32.1% | 交通运输 | 均线多头 跳空未补 |
二、今日备忘（2026-07-27 盘前）
消息面速览（隔夜～今晨）
- 宏工科技：拟6000万元-9000万元回购公司股份（新浪7×24 16:07） 利多｜机械设备｜大额回购彰显管理层信心，股权激励绑定员工利益
- 三祥新材：控股股东813.4万股解除质押 后续暂无再质押计划（新浪7×24 16:05） 利多｜新材料｜解除质押且无再质押计划，降低股权质押爆仓风险
- 中金：维持宁德时代“跑赢行业”评级，分红+大额回购强化股东回报（新浪7×24 16:05） 利多｜新能源、动力电池｜宁德时代业绩超预期+分红回购，提振新能源产业链情绪
- 滨江集团1亿元成立房地产开发新公司（新浪7×24 16:02） 中性｜房地产｜1亿元注资规模较小，显示滨江仍在扩张但幅度有限
- 土耳其央行通过传统方式开展规模为6吨的一周期黄金兑里拉卖方掉券拍卖。（新浪7×24 16:02） 中性｜-｜土耳其央行黄金操作为海外市场事件，对A股影响微弱
- 7-11母公司柒和伊控股放弃向波兰最大便利店运营商投资（新浪7×24 16:02） 中性｜-｜日本企业海外并购搁浅，与A股关联性极低
事件解读为机器归纳（利多/利空为方向标注非操作建议），点击标题跳转原文。
| # | 板块 | 相位 | 当日 | 21日 | 综合分 | 代表强股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 | 涨势减速 | -0.21% | 5.0% | 3.00 | 青农商行、兴业银行、重庆银行 |
| 2 | 食品饮料 | 跌势企稳 | -2.69% | -3.6% | 2.82 | 伊利股份、贵州茅台、妙可蓝多 |
| 3 | 公用事业 | 跌势企稳 | -3.58% | -4.8% | 2.74 | 国投电力、川投能源、长江电力 |
| 4 | 医药生物 | 中性 | — | — | 2.37 | 天士力、康龙化成、哈药股份 |
| 5 | 休闲服务 | 跌势企稳 | -3.43% | -3.3% | 2.34 | 米奥会展、科锐国际、长白山 |
| 6 | 商业贸易 | 跌势企稳 | -2.84% | -4.8% | 2.11 | 小商品城、南极电商、中百集团 |
企稳观察（左侧信号，回测胜率最高）：食品饮料、公用事业、休闲服务、商业贸易、纺织服装、房地产
减速警示（高位钝化风险）：银行、采掘
今日主榜（六策略视角，⭐为按状态「防守（多数标的破位）」主推）
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞控股（000828） | 95.92 | -1.31% | 4.4% | 交通运输 | 破位 均线多头 |
| 2 | 三峰环境（601827） | 95.28 | +0.12% | 11.4% | 公用事业 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 广深铁路（601333） | 94.83 | -0.67% | 5.3% | 交通运输 | 破位 均线多头 |
| 4 | 浙商证券（601878） | 94.38 | -2.69% | -1.1% | 非银金融 | 破位 |
| 5 | 江阴银行（002807） | 94.31 | -1.01% | 3.7% | 银行 | 破位 |
| 6 | 华贸物流（603128） | 94.14 | -1.68% | 3.9% | 交通运输 | 破位 |
| 7 | 建发股份（600153） | 93.98 | -1.04% | 5.9% | 交通运输 | 破位 均线多头 |
| 8 | 国药股份（600511） | 93.7 | -1.13% | 5.4% | 医药生物 | 破位 |
| 9 | 山东药玻（600529） | 93.69 | -2.06% | 3.7% | 医药生物 | 破位 均线多头 |
| 10 | 秦港股份（601326） | 93.59 | +0.59% | 7.9% | 交通运输 | 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森泰股份（301429） | 68.91 | -0.60% | -5.3% | — | 破位 |
| 2 | 世盟股份（001220） | 68.6 | -2.53% | -2.4% | — | 破位 |
| 3 | 建工修复（300958） | 68.49 | -2.24% | -2.8% | — | 破位 |
| 4 | 汉桑科技（301491） | 67.91 | -2.65% | -6.8% | — | 破位 |
| 5 | 天有为（603202） | 67.64 | -2.15% | 1.8% | — | 破位 |
| 6 | 新亚电缆（001382） | 67.47 | +1.99% | 7.6% | — | 右侧 跳空未补 |
| 7 | 立新能源（001258） | 67.44 | +7.60% | 86.1% | — | 右侧 均线多头 炸板 跳空未补 |
| 8 | 康龙化成（300759） | 67.37 | -1.21% | 47.5% | 医药生物 | 均线多头 |
| 9 | 轻纺城（600790） | 67.26 | -2.54% | -4.1% | 商业贸易 | 破位 |
| 10 | 国投电力（600886） | 67.26 | -1.98% | 13.5% | 公用事业 | 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国投电力（600886） | 93.56 | -1.98% | 13.5% | 公用事业 | 均线多头 |
| 2 | 春风动力（603129） | 92.05 | +5.26% | 16.0% | 汽车 | 右侧 均线多头 |
| 3 | 天士力（600535） | 91.4 | -1.19% | 19.0% | 医药生物 | 均线多头 |
| 4 | 中国石油（601857） | 91.34 | +1.38% | 23.5% | 采掘 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 5 | 康龙化成（300759） | 91.19 | -1.21% | 47.5% | 医药生物 | 均线多头 |
| 6 | 中远海控（601919） | 91.17 | +0.33% | 14.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 7 | 川投能源（600674） | 90.98 | -1.71% | 14.9% | 公用事业 | 均线多头 |
| 8 | 立新能源（001258） | 90.98 | +7.60% | 86.1% | — | 右侧 均线多头 炸板 跳空未补 |
| 9 | 星网锐捷（002396） | 90.97 | -2.98% | 86.0% | 通信 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 中远海特（600428） | 90.39 | -3.17% | 32.1% | 交通运输 | 均线多头 跳空未补 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油（601857） | 94.11 | +1.38% | 23.5% | 采掘 | 右侧 均线多头 跳空未补 |
| 2 | 国投电力（600886） | 92.95 | -1.98% | 13.5% | 公用事业 | 均线多头 |
| 3 | 春风动力（603129） | 91.91 | +5.26% | 16.0% | 汽车 | 右侧 均线多头 |
| 4 | 天士力（600535） | 91.56 | -1.19% | 19.0% | 医药生物 | 均线多头 |
| 5 | 中海油服（601808） | 91.23 | -3.03% | 12.8% | 采掘 | 均线多头 |
| 6 | 立新能源（001258） | 91.01 | +7.60% | 86.1% | — | 右侧 均线多头 炸板 跳空未补 |
| 7 | 双汇发展（000895） | 90.98 | -0.52% | 9.3% | 食品饮料 | 均线多头 |
| 8 | 中远海控（601919） | 90.93 | +0.33% | 14.4% | 交通运输 | 右侧 均线多头 |
| 9 | 川投能源（600674） | 90.58 | -1.71% | 14.9% | 公用事业 | 均线多头 |
| 10 | 长江电力（600900） | 90.03 | -0.14% | 8.4% | 公用事业 | 均线多头 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚振家居（603389） | 89.45 | -5.75% | -33.6% | 轻工制造 | 破位 |
| 2 | 蕾奥规划（300989） | 88.89 | -2.59% | -25.4% | — | 破位 |
| 3 | 冠盛股份（605088） | 88.05 | -3.60% | -30.6% | 汽车 | 破位 |
| 4 | 热威股份（603075） | 87.59 | -3.35% | -15.4% | — | 破位 |
| 5 | 万凯新材（301216） | 87.51 | -5.22% | -34.8% | — | 破位 |
| 6 | 国泰环保（301203） | 86.99 | -3.73% | -26.6% | — | 破位 |
| 7 | 西麦食品（002956） | 86.29 | -6.72% | -24.4% | 食品饮料 | 破位 |
| 8 | *ST萃华（002731） | 86.16 | -9.29% | -72.0% | 轻工制造 | 破位 ST |
| 9 | 普利特（002324） | 85.92 | -5.28% | -31.4% | 化工 | 破位 |
| 10 | 智明达（688636） | 85.02 | -3.17% | -51.5% | — | 破位 |
| # | 股票 | 评分 | 涨跌 | 20日动量 | 板块 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招金黄金（000506） | 91.95 | -8.44% | -1.1% | 房地产 | 破位 跳空未补 |
| 2 | 神州数码（000034） | 91.57 | -4.07% | 0.2% | 计算机 | 右侧 |
| 3 | 飞龙股份（002536） | 91.25 | -3.81% | 0.1% | 汽车 | 破位 |
| 4 | 大有能源（600403） | 90.17 | -9.93% | -2.5% | 采掘 | 均线多头 |
| 5 | 儒意电影（002739） | 89.41 | -2.42% | -0.1% | 传媒 | 破位 |
| 6 | 晓程科技（300139） | 89.31 | -5.99% | 3.9% | 电子 | 右侧 跳空未补 |
| 7 | 劲旅环境（001230） | 89.16 | -0.90% | 1.1% | — | 破位 |
| 8 | 水发燃气（603318） | 88.56 | +2.76% | 1.5% | 机械设备 | 右侧 |
| 9 | 景旺电子（603228） | 88.46 | +1.10% | 2.7% | 电子 | 右侧 均线多头 |
| 10 | 创业黑马（300688） | 88.4 | -4.03% | -8.5% | 综合 | 右侧 |
表内「涨跌」为榜单数据日当日值（入选特征，非持仓收益——持有成绩见盘后第三节成绩单）；超跌反弹为左侧观察清单，须等穿越确认，非买入信号；点击标签切换策略视角。
今日盯盘清单
- 温度单日变动 -50.0 分（沸点→偏冷）——风格切换高发期，动量类榜单次日谨慎（07-21 实证：+28 分日动量持仓 -2%~-4%）
- 涨停次日溢价转负（-0.31%）——接力情绪退潮警报（KB27 共识）
- 量能较前5日均萎缩 -27.3%——流动性收缩警示（KB29 J1）
三、今日收盘复盘（2026-07-27）
| 仪表 | 今日收盘 | 昨日 | 一句话 |
|---|---|---|---|
| 市场温度 | 85.5（沸点） | 31.8 | 升温 |
| 涨停 / 炸板率 | 119 家 / 10.5% | 42 家 / 28.8% | 封板质量改善 |
| 涨停次日溢价 | 3.35% | -0.31% | 接力情绪尚在 |
| 量能（亿） | 19715（较5日均 -21.0%） | 19100 | 缩量 |
| 风格分化 | -0.1pp（权重前100 2.65% vs 中位） | 0.5pp | 结构均衡 |
涨/跌 4861/271 ｜ 全A中位 2.78% ｜ 状态 防守（多数标的破位）
相位切换：计算机 主跌→跌势企稳（#25→#5）；传媒 主跌→跌势企稳（#26→#8）；家用电器 主跌→跌势企稳（#27→#10）；建筑材料 主跌→跌势企稳（#28→#19）；非银金融 主跌→中性（#24→#20）；休闲服务 跌势企稳→中性（#5→#23）；公用事业 跌势企稳→中性（#3→#24）；食品饮料 跌势企稳→中性（#2→#25）
异动：跌超 5% 共 25 家；一字跌停 金牛化工(-10.0%)
六策略当日成绩单（昨榜 Top10 → 今收）
| 策略 | Top10 均值 | 胜率 | 最佳个股 | vs 全A中位 | vs 沪深300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超跌左侧 | +4.67% | 10/10 | *ST萃华 +10.2% | +1.89pp | +3.52pp |
| 网格震荡 | +4.54% | 9/10 | 创业黑马 +10.8% | +1.76pp | +3.40pp |
| 均衡 | +2.67% | 9/10 | 立新能源 +10.0% | -0.11pp | +1.52pp |
| 低波防御 | +1.15% | 9/10 | 山东药玻 +3.3% | -1.63pp | +0.01pp |
| 海龟突破 | +1.11% | 4/10 | 立新能源 +10.0% | -1.67pp | -0.04pp |
| 趋势右侧 | +0.93% | 5/10 | 立新能源 +10.0% | -1.85pp | -0.21pp |
当日沪深300 +1.15%；全策略同跑输/跑赢 300 时多为风格错位而非选股问题。
🔍 昨日强势榜回验：Top10 今日平均 +0.93%（全A中位 +2.78%），5/10 上涨 ｜ 最佳 立新能源 +10.0% · 最弱 星网锐捷 -4.9%
今晚触发观察（明日盯盘雏形）
- 温度单日变动 +53.7 分（偏冷→沸点）——风格切换高发期，动量类榜单次日谨慎（07-21 实证：+28 分日动量持仓 -2%~-4%）
- 量能较前5日均萎缩 -21.0%——流动性收缩警示（KB29 J1）
深度点评（AI · Sonnet 4.6）
表面沸腾与量能塌陷并存，是今日最核心的撕裂。
119只涨停、全A中位数+2.78%，温度计挂在沸点（85.5），但成交额骤降21%至19715亿，热度并未获得资金的持续背书。三点值得拆解：其一，量价明显背离——涨停家数可观，炸板率10.5%尚属正常，但缩量幅度超两成，说明增量资金已在观望，当前热度存在”虚高”风险。其二，昨日强势榜今日回验均涨仅+0.93%，远低于全A中位的+2.78%，高位连板梯队从净流入端转为相对流出端，情绪挂在高位，钱却已悄悄换手。其三，计算机、传媒、家电、建材等多板块出现”主跌→跌势企稳”相位切换，非银、食品饮料进入中性区间，底部轮动信号增多，但当前regime标注为”防守（多数标的破位）”，两者是否存在结构性背离尚不确定。
明日三条观察：①成交额是否重新站上2万亿，若继续缩量则高位热度难以为继；②最高5连板梯队及强势榜能否跑赢全A中位，验证赚钱效应成色是否修复；③计算机/传媒等企稳板块是否有增量资金介入，相位切换能否得到量能确认。
AI 基于当日数据生成的研究解读，不构成投资建议。
选榜规则：进攻期→趋势右侧+海龟突破；防守期→低波防御+超跌观察；轮动期→网格适配+趋势。盘中快照、收盘完整复盘、深度点评、节目洞察见本文评论区。
💬 对榜单或任何数据有疑问？评论区 @cc 直接问——AI 研究助手（Claude Code · Max 20x）自动查库回答（例：”@cc 今天的炸板率在历史上算什么水平？”），只做数据统计与历史对照，不荐股。
排序为横截面统计，非投资建议；口径出处见知识库策略卡。
本文由个人量化研究系统自动生成，为个人研究记录与横截面统计，不构成任何投资建议；市场有风险，据此操作风险自负。
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